背景与真实问题
售电公司每个月要在几次交易之间分配采购:月前的月度集中竞价、月内多场能量块交易、日前申报,剩余偏差进入实时结算。每一步都在负荷和价格不确定的情况下做出,还要同时满足中长期覆盖率下限和持仓上限等规则约束。凭经验报价很难回答:这次月竞该买多少、报什么价?买贵了,后面还有没有补救空间?
独立完成
独立完成问题建模、求解器、真实路径回放与成本归因,以及面向日常交易的事前风控检查和离线决策驾驶舱。
方案结构
年度持仓 + 月度负荷预算
→ 月竞报价与申报量(多阶段随机规划)
→ 按真实出清锁定成交
→ 月内能量块滚动补救
→ 日前 / 实时 / 偏差回收结算
→ 回放成本归因与交易前风控检查当前结果与证据
- 求解结果可核对:随机规划解与独立精确模型逐项对照,多个随机种子下目标值差异不到 0.01 元,约束误差在 10-7 MWh 量级;
- 回放出现成本改善:在 9 月中旬完成的 6—8 月真实价格路径回放中,边际价值限价策略的单位采购成本比原基线低约 0.4%,主要来自避开了 7 月的一次高价成交;
- 量化了报价风险:同一回放中,若 7 月报价整体上调 20 元/MWh,单位成本反而比不参与月竞高约 2.5%,报价误差会直接转化为采购损失;
- 评估能识别“伪改进”:上述改善目前与“不参与月竞”持平;几项价格预测改进在留出窗口上也没有跑赢简单近期均值。这些负结果都如实记录,没有包装成收益;
- 工程化可复核:100 余项自动化测试,所有数据按决策时点截断、防止使用未来信息,输入、配置与结果全程哈希留痕;10 月起扩展为采购风控试用,交易前检查敞口与持仓上限。
风险边界
公开页只展示方法框架与相对效果;不展示持仓、负荷、合同、成交与结算数据,也不公开模型参数与情景构造细节。所有建议都需人工确认,系统不直接提交交易。
下一步
补充不同季节的样本外月份,做按时间滚动的独立验证;建立月竞价与后续市场价之间的条件关系;并作为 ETDS 风险优化模块的采购端原型接入主线。