01 进行中
市场数据与 as-of 快照层
复原任一交易决策时点真正可见的数据、缺失规则与时间戳,保证回测没有未来函数。
as-of字段可见性时间戳
正式主线 V1.0 · RETAIL POWER / QUANT SYSTEM
一套电力交易量化系统,
串起决策、收益与风险。
我做的不是单点日报、单点预测或单点看板,而是一套把售电经营数据转化为交易决策、收益归因和风险解释的系统。它的目标不是替人下结论,而是让每次判断有数据回链、有适用边界、有结果复盘。
模块状态为截至 2026 年 7 月的静态快照,不是实时仪表盘。
01 / 系统主轴
预测不是终点,PnL 也不是终点。
预测必须进入交易动作,交易动作必须进入结算与收益归因,风险必须可以被约束和解释。
- 01 数据快照 复原决策时点
- 02 预测与策略 把信号变成动作
- 03 结算与 PnL 复算收益来源
- 04 风险与解释 约束并说明结果
02 / 模块
六个主模块,一个扩展接口。
不是七个孤立项目,而是同一套交易闭环上互相咬合的模块。
02 基础已有
预测产品化 2.0
从一个预测值升级为点预测、概率区间、分位数、不确定性与解释因子,成为策略可用对象。
分位数区间XAI
03 核心待建
量化研究台
在同一历史样本上比较固定覆盖率、预测驱动和风险约束三类策略。
策略比较walk-forward
04 核心待建
回测与结算 PnL
输出累计 PnL、最大回撤、CVaR 与收益归因,说明策略最终赚在哪里。
回测结算归因
05 待启动
风险优化驾驶舱
在覆盖率、敞口与风险预算约束下优化策略,目标函数 E(PnL) − λ · CVaR。
CVaR风险预算CVXPY
06 待启动
交易风险 Copilot
读取策略结果、PnL 归因与异常窗口,生成附带数据回链的解释卡;不替人下结论。
异常窗口策略解释数据回链
EXT 扩展预留
VPP / 储能扩展接口
只保留轻量接口:资源台账、调度约束与收益接口,为后续新型市场主体留口。
资源台账调度约束
03 / 阶段
从可验证的小闭环,到完整证据链。
2026.07 → 2027.02,每个阶段都有明确输出物。
- 2026.07 — 08 进行中
市场快照层 + 预测产品化 2.0
先保证任一历史样本日都能复原当时可见的数据,再把预测从「一个数」升级为策略可用对象。
字段可见性、缺失规则、时间戳点预测、区间、分位数、解释因子 - 2026.08 — 10 核心待建
量化研究台 + 回测结算 PnL 引擎
在同一历史样本上比较三类覆盖率策略,并拆解相对基准的收益来源。
PnL、最大回撤、CVaR、归因瀑布 - 2026.10 — 11 待启动
风险优化与策略驾驶舱
在覆盖率、现货敞口、单日亏损、尖峰暴露和客户集中度约束下,求出可复算的策略解。
目标函数 E(PnL) − λ · CVaRCVXPY + 场景损失表 - 2026.11 — 2027.01 待启动
交易风险 Copilot + 扩展接口
异常窗口、策略调整、风险提示三类解释卡;VPP/储能只保留轻量接口。
三类解释卡片资源台账与调度约束接口 - 2027.02 目标
收口:留下可展示的证据链
快照层、预测接口、三类策略、PnL 归因、CVaR 原型和交易风险 Copilot。
完整系统 Demo 与案例档案