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让阅读最终流向判断,
让判断回到现场。
论文、政策和模型并不是三套孤立的知识。它们最终都要回答:这会怎样改变一次真实决策?
随机规划风险管理数据工程市场机制风险度量组合优化风险理论
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随机规划第一节：Two-Stage、Scenario Tree、EVPI 与 VSS
从电力采购算例出发，理解两阶段随机规划、补救决策、非预见性约束，以及 EVPI 与 VSS 的信息价值。
阅读全文 →随机规划第二节：CVaR、SAA、Multistage 与 Backward Recursion
从风险厌恶与样本平均近似，推进到样本外验证、多阶段 Policy、State、Value Function 与 Backward Recursion。
阅读全文 →金融量化中哪些方法真正适合迁移到电力交易
值得迁移的不是股票选股或高频交易,而是头寸、敞口、套保、样本外回测与尾部风险治理。一张表看懂金融概念到电力交易的映射。
阅读全文 →As-of:为什么电力交易回测必须保存历史可见快照
历史数据库里的「最终值」不等于交易决策当时能看到的值。理解 event_time、published_at、available_at 的区别,以及为什么 available_at <= decision_time 是回测的硬门禁。
阅读全文 →Longstaff & Wang《Electricity Forward Prices: A High-Frequency Empirical Analysis》论文阅读
从 PJM 高频数据理解日前—实时价差、风险溢价、VAR→GARCH 风险代理与市场迁移边界。
阅读全文 →Bessembinder & Lemmon《Equilibrium Pricing and Optimal Hedging in Electricity Forward Markets》论文阅读
提炼电力远期价格、风险溢价、净套保压力与价格偏度；标记为理论背景，低业务适配，不作为中国售电中长期报价模型。
阅读全文 →Rockafellar & Uryasev《Optimization of Conditional Value-at-Risk》论文阅读
理解 CVaR 为什么比 VaR 更适合优化，并把场景损失函数迁移到售电公司中长期—现货购电风险管理。
阅读全文 →Markowitz《Portfolio Selection》：从收益-方差到售电组合风险管理
从 E-V 法则、协方差和有效边界出发，理解售电公司如何做组合风险管理。
阅读全文 →Artzner《Coherent Measures of Risk》：什么才是合格的风险指标
从一致性风险度量四公理出发，理解 VaR 的边界和尾部风险指标的产品意义。
阅读全文 →笔记栏目:论文阅读 · 电力市场机制 · 风险管理 · 数据与预测 · AI 产品与 Agent 工程。 每份材料都会被追问:它改变了哪个判断、进入了哪个模块、留下了什么验证结果。 方法文章与最新研究计划,见 Research 页。