决策快照
决策时刻可见的全部信息,用于生成预测与决策。
RESEARCH · WORK IN PROGRESS
把概率预测,变成
可覆盖的尾部风险决策。
这是一个正在进行的研究计划:在 Point-in-time 数据快照下,预测日前—实时实现价差与价格尖峰概率,并把概率预测转化为售电正敞口的 CVaR 覆盖决策。
进行中 当前为研究计划占位页。系统综述与最小实证完成前,不发布研究结论与市场统计。
01 / 研究问题
一个可检验的问题,而不是一个模糊的方向。
RESEARCH QUESTION
如何在 Point-in-time 数据快照下,预测日前—实时实现价差与价格尖峰概率,并将概率预测转化为售电正敞口的 CVaR 覆盖决策?
适用主体
持有现货正敞口的售电主体,需要在高价尖峰场景下控制尾部损失。
预测对象
日前—实时实现价差(DA − RT)与价格尖峰概率,而非单个时点的精确价格。
决策输出
CVaR 覆盖决策:在概率预测与敞口损失分布之上,决定覆盖多少、保留多少。
02 / 方法链
从因子到决策,一条可审计的链路。
每一步都有明确输入输出,结果可由快照、模型与规则三个版本号重现。
- 1电价影响因子负荷、新能源、天气、供需、燃料、联络线、检修、规则版本
- 2Point-in-time / As-of 快照只用决策时刻可见的数据,杜绝未来信息泄漏
- 3实现价差与尖峰标签定义尖峰、跳变、异常价差等事件标签
- 4基线模型、GAM、分位数 GBDT概率输出而非点估计,支持分位数风险度量
- 5Walk-forward 与泄漏审计样本外滚动验证,As-of 门禁逐条核查
- 6敞口损失分布由价格与负荷分布生成组合损益场景
- 7CVaR 覆盖决策在损失分布上优化覆盖,输出可执行的仓位建议
03 / 数据时间结构
同一件事,三种时间视角。
数据必须按用途区分快照,而不是一套数据走天下。
监测快照
运行过程中的实时数据流,用于监控模型表现与预警。
归因快照
结算完成后的修订数据,用于复盘、归因与模型更新。
04 / 术语边界
概念定义清楚,结论才可比较。
realized_spread = DA − RT 实现价差:日前价与实时价的实际差值。 estimated_forward_premium = DA − expected_RTasof 估计的事前风险溢价:基于当时可见信息对实时价的预期,而非事后实现值。 SHAP 解释模型如何使用变量,不自动证明因果关系。 CVaR 风险辅助工具,不是收益保证。 05 / 当前进度与发布门槛
在结论之前,先把门槛说清楚。
已完成
- 研究问题与适用主体界定
- 方法链与术语边界设计
- 三套快照的数据时间结构设计
进行中
- 系统综述:实现价差与尖峰预测的现有证据
- 公开数据源评估与可得性核验
- As-of 快照字段设计落地
发布门槛
- 系统综述完成
- 数据来源、可用时间、修订版本可核
- 至少一个可复现的 Walk-forward 实验
- 结果可由 snapshot_id + model_version + rule_version 重现
- 未核验市场统计不公开
占位页说明:本页当前只呈现研究计划与框架,不含实证结果。任何市场统计、准确率或结论性表述,只有在通过上述发布门槛后才会补充。